InstitucionalInstitucional   
   ProgramasProgramas   
   DocenciaDocencia   
   InvestigaciónInvestigación   
   ExtensiónExtensión   
   InternacionalizaciónInternacionalización   
   BienestarBienestar   
   AdmisionesAdmisiones   
   ServiciosServicios   
   EditorialEditorial   
 
Aspirantes
Estudiantes
Egresados
Profesores
Padres
Empresas
Proveedores



 

Ingeniería Financiera

 Grupo de Investigación en Ingeniería Financiera
    GINIF
(Clasificado en Categoría B por COLCIENCIAS)

La  Visión de GINIF es: Ser para la Universidad y el sector financiero un grupo de excelencia en  la investigación en el área de finanzas,  mediante el desarrollo, la adaptación y la transformación del conocimiento y la tecnología pertinentes a nivel nacional e internacional.

L
a Misión de GINIF es: liderar, gestionar y promover el conocimiento en el área de las finanzas por medio de la Investigación, la extensión y su relación empresa Universidad. Su acción contribuye a la solución de problemas propios relacionados con  el ámbito financiero, la formación de investigadores que aporten soluciones para el desarrollo de Colombia y América Latina.

En la actualidad se reconoce a los ingenieros financieros como responsables de importantes avances e innovaciones en el campo de las Finanzas Corporativas. Son ellos quienes han contribuido significativamente al desarrollo de instrumentos financieros derivados y transacciones financieras, tales como opciones, contratos de futuros financieros, contratos de opciones sobre futuros, intercambios de divisas, de tasas de interés con el objetivo de apoyar a las organizaciones a gestionar los riesgos e incrementar el valor de las empresas para los accionistas.

Líneas de Investigación

Riesgos: Propende por la investigación y el desarrollo de metodologías de Valoración de Riesgos Financieros; la evaluación y estructuración de modelos que mejoren la medición, control y monitoreo de riesgos de mercado, liquidez, crédito y operacional.

Ingeniería Financiera orientdada a las Finanzas Corporativas: 
En esta línea se avanza en la investigación en modelamiento, valoración y estructuración de instrumentos financieros derivados para los diferentes sectores productivos; dinámica y optimización de portafolios de inversión; estudio y experimentación de técnicas para valoración de empresas y activos financieros, dinámica y reestucturación corporativa, gestión de valor, autorregulación y gobierno corporativo.

 Líneas de Investigación  

 

Ficha de Presentación GINIF  

 
Research Group in Financial Engineering 


 

 Investigación Formativa Estudiantes

La investigación formativa se realiza mediante los semilleros básico, específico y aplicado. Inicialmente se propicia al estudiante el trabajo en equipo y a plasmar un proyecto con una idea creativa. Luego, el estudiante participa en el desarrollo de temas específicos y el planteamiento de una problemática. Finalmente, el estudiante puede participar como auxiliares de investigación en los proyectos de investigación con con los investigadores del grupo GINIF. La investigación es transversal al plan de formación; por tanto, se utilizan estrategias didácticas activas como el aprendizaje basado en problemas y el estudio de casos.


 Política Desarrollo Investigación UdeM
 

PRODUCTIVIDAD INVESTIGATIVA

GINIF 

 

GRUPO DE INVESTIGACIONES GINIF

Tipo de Producto

Total

Articulo en revista especializada internacional

1

Articulo en revista especializada nacional

1

Articulo en revista internacional indexada

1

Articulo en revista nacional indexada

22

Capitulo de libro - Producto de investigación

2

Libro publicado - no producto de investigación

1

Libro publicado - producto de investigación

2

Otras publicaciones en los últimos 5 años

1

Participación en eventos internacionales con ponencia resultado de investigación

8

Total general

48

 

GRUPO DE INVESTIGACIONES CONTABLES Y GESTIÓN PÚBLICA

Tipo de Producto

Total

Afiliación de investigadores a redes/asociaciones académicas internacionales.

1

Presentación de resultados de investigación en eventos internacionales.

9

Publicación en Revistas Nacionales  indexadas

2

Publicación de artículos en revistas internacionales.

3

Capítulo de Libro

8

Libro producto de investigación

1

TOTAL

24

 


GRUPO DE INVESTIGACION GINIF

 

TIPO DE PRODUCTO

VERIFICADOR DE EXISTENCIA

AUTOR (S)

AÑO

Otras publicaciones en los últimos 5 años

El modelo de Black-Scholes-Merton. Revista Ingenierías Universidad de Medellín. 2(3):39-46.

FRANCO ARBELÁEZ, LUIS CEFERINO.

2003

Articulo en revista especializada nacional

Modelos TAR para detectar cambios de régimen en series financieras y económicas. Una aplicación al PIB de España. Revista Ingenierías Universidad de Medellín. 3(5):125-140.

PEREZ RAMÍREZ, FREDY.

2004

Participación en eventos nacionales con ponencia resultado de investigación

Análisis de cambio de régimen de la serie de tiempo del PIB de España utilizando modelos TAR In: Memorias Escuela Regional de Matemáticas. Medellín.

PEREZ RAMÍREZ, FREDY.

2004

Participación en eventos nacionales con ponencia resultado de investigación

Modelos TAR para detectar cambios de régimen en series financieras y económicas In: Memorias Primer Simposio Nacional de Docentes en Finanzas. Bogotá.

PEREZ RAMÍREZ, FREDY.

2004

Articulo en revista nacional indexada

Financiación de la vivienda de interés social. Revista Ingenierías Universidad de Medellín. 4(6):123 – 142.

MORALES LONDOÑO, MARCELA, VEGA, JOHNNY, AROCA, JOSÉ, RAMIREZ ATEHORTUA, FABIAN HERNANDO.

2005

Articulo en revista nacional indexada

Análisis de cambio de régimen en series de tiempo no lineales utilizando modelos TAR. Lecturas de Economía. 61:121-139.

PEREZ RAMÍREZ, FREDY.

2005

Articulo en revista nacional indexada

Análisis y predicción de la acción de la empresa Acerías Paz del Río utilizando un modelo GARCH (1,1) y redes neuronales artificiales. Revista Ingenierías  Universidad de Medellín. 4(7):83-97.

PEREZ RAMÍREZ, FREDY y GIL, MARTHA MARÍA

2005

Articulo en revista nacional indexada

El Modelo Logístico: una herramienta estadística para evaluar el riesgo de crédito. Revista Ingenierías Universidad de Medellín. 4(6):55-75.

FERNÀNDEZ CASTAÑO, HORACIO, PÉREZ RAMÍREZ, FREDY OCARIS.

2005

Articulo en revista nacional indexada

El valor en riesgo condicional como medida coherente de riesgo. Revista Ingenierías Universidad de Medellín. 4(6):43-54.

FRANCO ARBELÁEZ, LUIS CEFERINO.

2005

Articulo en revista nacional indexada

Modelos de elección discreta, utilizables en el análisis de riesgo financiero. Revista Ingenierías Universidad de Medellín. 4(7):71-81.

FRANCO ARBELÁEZ, LUIS CEFERINO, ZULUAGA DIAZ, FRANCISCO.

2005

Capitulo de libro - Producto de investigación

VaR-CVaR para la gestión del riesgo de mercado In: Avances en Investigación Económica, Administrativa y Contable. 1 ed. Sello Editorial Universidad de Medellin.

FRANCO ARBELÁEZ, LUIS CEFERINO.

2005

Participación en eventos nacionales con ponencia resultado de investigación

El modelo logístico: una herramienta estadística para evaluar el riesgo de crédito In: Memorias II Simposio Nacional de Docentes de Finanzas. Bogotá.

FERNÀNDEZ CASTAÑO, HORACIO.

2005

Participación en eventos nacionales con ponencia resultado de investigación

Modelo Logístico: Una herramienta estadística para evaluar el riesgo de crédito In: Memorias II Simposio Nacional de Docentes de Finanzas. Bogotá.

PEREZ RAMÍREZ, FREDY.

2005

Libro publicado - no producto de investigación

Matemáticas previas al cálculo. ISBN 958-97681-0-5. 523 páginas.

FRANCISCO G. MEJIA, RAFAEL A. ALVAREZ JIMENEZ, HORACIO FERNANDEZ.

2005

Articulo en revista nacional indexada

Análisis de la volatilidad del índice general de la bolsa de valores de Colombia utilizando modelos ARCH. Revista Ingenierías Universidad de Medellín. 5(8):13-33.

PEREZ, F. O. y FERNANDEZ, H.

2006

Articulo en revista nacional indexada

Modelos de elección discreta, utilizables en el análisis de riesgo financiero. Revista Ingenierías Universidad de Medellín. 4(7):71-81.

FRANCO ARBELÁEZ, LUIS CEFERINO, ZULUAGA DIAZ, FRANCISCO.

2005

Articulo en revista nacional indexada

Modelación de la Volatilidad y Pronostico del Precio del Café. Revista Ingenierías Universidad de Medellín 5(9):45-58.

PEREZ, RAMIREZ, FREDY

2006

Articulo en revista nacional indexada

Publicación Académica. Introducción a las Series de Tiempo (métodos parametritos). Sello Editorial Universidad de Medellín.

PEREZ, RAMIREZ, FREDY

2006

Articulo en revista nacional indexada

El problema de las condiciones iniciales en la estimación de procesos estocásticos discretos: algunos elementos teóricos. Revista ingenierías Universidad de Medellín. 5(8):35-41.

FRANCO, L. C. y ZULUAGA, F.

2006

Participación en eventos nacionales con ponencia resultado de investigación

Análisis de la volatilidad del índice general de la Bolsa de Valores de Colombia, utilizando modelos ARCH. XIII Congreso de la Escuela de Matemáticas. Pereira del 11 al 15 de Septiembre. Universidad Tecnológica de Pereira.

FREDY PEREZ.

2006

Participación en eventos nacionales con ponencia resultado de investigación

El modelo logístico: una herramienta estadística para evaluar el riesgo de crédito. XIII Congreso de la Escuela de Matemáticas. Pereira del 11 al 15 de Septiembre. Universidad Tecnológica de Pereira.

HORACIO FERNANDEZ CASTAÑO.

2006

Participación en eventos nacionales con ponencia resultado de investigación

El Modelo Logístico: Una Herramienta Estadística para Evaluar el Riesgo de Crédito.III Encuentro de matemática del Caribe Colombiano y I Jornadas en Competencias Matemáticas. Barranquilla del 29 de agosto al 1 de septiembre. Universidad del Atlántico.

HORACIO FERNANDEZ CASTAÑO.

2006

Participación en eventos nacionales con ponencia resultado de investigación

Estimación de la estructura a plazos de interés utilizando modelos de Nelson & Siegel. Simposio de docentes de Finanzas. Bogota.

DIEGO RESTREPO.

2006

Articulo en revista nacional indexada

Estudio de efectos asimétricos y día de la semana en el índice de volatilidad VIX. Revista Ingenierías. Universidad de Medellín. Volumen 6. Número 11. Julio – Diciembre 2007.

Pilar Beatriz Alvarez F, Diego Alexander Restrepo y Fredy O. Pérez Ramírez ,

2007

Articulo en revista nacional indexada

Las Redes Neuronales Y La Evaluación Del Riesgo De Crédito.Revista Ingenierías Universidad de Medellín. Volumen 6 # 10. pag 77

FREDY O. PÉREZ RAMÍREZ, HORACIO FERNÁNDEZ C

2007

Articulo en revista nacional indexada

Métodos discretos y continuos para modelar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los rendimientos de series financieras. Revista Ingenierías. Universidad de Medellín. Volumen 6. Número 11. Julio – Diciembre 2007.

Carlos Alexander Grajales Correa y Fredy O. Pérez Ramírez.

2007

Participación en eventos nacionales con ponencia resultado de investigación

Métodos discretos y continuos para modelar la volatilidad estocástica de los rendimientos de series financieras. Cuarto Simposio Nacional y Primero Internacional de Docentes de Finanzas en la ciudad de Cartagena

FREDY O. PÉREZ RAMÍREZ, CARLOS GRAJALES

2007

Participación en eventos internacionales con ponencia resultado de investigación

Curvas de rendimiento .Riesgos Financieros y económicos. Universidad de Medellín, Colombia, agosto 29 y 30 de 2007.

FABIAN RAMIREZ

2007

Participación en eventos internacionales con ponencia resultado de investigación

Valoración de CDS: Una aproximación Montecarlo. Riesgos Financieros y Económicos. Universidad de Medellín, 28 y 29 de Agosto de 2007

JUAN CAMILO ARBELAEZ

2007

Articulo en revista nacional indexada

Riesgo Operacional: Reto Actual de las Entidades Financieras Modelación .Revista Ingenierías Universidad de Medellín 5(9):97-110.

ARBELAEZ, JUAN CAMILO; FRANCO, LUIS CEFERINO; BETANCUR, CESAR 

2006

Articulo en revista nacional indexada

LAS OPCIONES REALES UNA HERRAMIENTA PARA VALORAR. Revista de Ingenierías Universidad de Medellín

ARANGO, M

2008

Articulo en revista nacional indexada

Modelación de la volatilidad de los precios de la energía eléctrica en Colombia. Revista de Ingenierías. Universidad de Medelín. Ene - Jun 2008

GIL MARTA, MAYA CECILIA

2008

Libro publicado - producto de investigación

Modelos Arima - ARCH: Algunas aplicaciones a las series de tiempo financieras. Universidad de Medellín. Sello Editorial. ISBN: 978-958-8348-06-3

PEREZ, FREDY

2008

Articulo en revista especializada internacional

A comparative analysis of models for estimating the volatility distribution of financial returns  series. Estadística, Econometría y Finanzas Aplicadas Vol. 6 No.9”  del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México

GRAJALES CARLOS, PEREZ FREDY

2008

Articulo en revista internacional indexada

Modelos discretos y continuos para estimar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los rendimientos de series financieras. Cuadernos de administración. Departamento de administración Facultad de Ciencias Económicas y administrativas de la Universidad Pontificia Javeriana. Especial de finanzas - Julio 2008 (Index A2) Vol 21 No36 Pág. 113. Bogotá. ISSN 0120-3592

GRAJALES, CARLOS; PEREZ, FREDY

2008

Articulo en revista nacional indexada

LOSS DISTRIBUTION APPROACH (LDA): UNA METODOLOGÍA ACTUARIAL APLICADA AL RIESGO OPERACIONAL. Revista de Ingenierías Universidad de MEDELLIN

CEFERINO, L; MURILLO, J.

2008

Articulo en revista nacional indexada

UNA METODOLOGÍA PARA VALORAR UN CALLABLE BOND.  Revista EIA, ISSN 1794-1237 Número 10, p. 9-17. Diciembre 2008
Escuela de Ingeniería de Antioquia, Medellín (Colombia)

Grajales, A. Perez, F

2008

Articulo en revista nacional indexada

Modelo de tasa corta de Hull y White
y valoración de bonos con opción call. Cuadernos de administración. Departamento de administración Facultad de Ciencias Económicas y administrativas de la Universidad Pontificia Javeriana.
Julio 2008

Grajales, A. Perez, F

2008

Participación en eventos internacionales con ponencia resultado de investigación

Modelo de tasa corta de Hull y White
y valoración de bonos con opción call. simposio internacional de
docentes de finanzas 2007

Grajales, A. Perez, F

2008

Participación en eventos internacionales con ponencia resultado de investigación

Modelo lda para cuantificar el riesgo operativo. v simposio nacional y II internacional de
docentes de finanzas agosto 22 de 2008

Franco, L. Murillo, J. 

2008

Participación en eventos internacionales con ponencia resultado de investigación

Cuantificación del riesgo operacional utlizando @RISK.
 Conferencia de análisis de riesgos y decisiones de Palisade. Medellín,  octubre2008

Franco,L. Murillo, J.

2008

Articulo en revista nacional indexada

LA CURVA DE RENDIMIENTOS A PLAZO Y LAS EXPECTATIVAS DE TASAS DE INTERES EN EL MERCADO DE RENTA FIJA EN COLOMBIA 2002-2007
Colombia, Lecturas De Economía ISSN: 0120-2596, 2008 vol:68 fasc: págs: 39 - 66

ARANGO, M; AGUDELO,D

2008

Articulo en revista nacional indexada

Valoración de CDS: Una Aproximación Montecarlo
Colombia, Cuadernos De Administración ISSN: 0120-3592, 2008 vol:21 fasc: 36 págs: 87 - 112

ARBELAEZ ZAPATA, J; MAYA OCHOA, C

2008

Capitulo de libro - Producto de investigación

RIESGOS FINANCIEROS Y ECONOMICOS
Colombia, 2008, RIESGOS FINANCIEROS Y ECONOMICOS, ISBN: 978-958-8348-35-3, Vol. , págs:95 - 128, Ed.
Sello Editorial Universidad De Medellin

RAMIREZ ATEHORTUA, F

2008

Participación en eventos internacionales con ponencia resultado de investigación

Modelación de la Volatilidad en los precios de la energía eléctrica en Colombia.   V simposio Nacional y III Internacional de docentes en Finanzas.  21 y 22 de agosto de 2008.V

Gil, M

2008

Participación en eventos internacionales con ponencia resultado de investigación

III International Finance Conference.  Cartagena de Indias, Octubre 1, 2 y 3 de 2008. 

Gil, M

2008

Libro publicado - producto de investigación

EDICION DEL LIBRO: Riesgos financieros y económicos. Ed. Sello Editorial Universidad de Medellín

Fernandez, H

2008

Participación en eventos internacionales con ponencia resultado de investigación

Valoración de Contratos de Leasing Operativo Mediante Opciones Reales: Una Aplicación para Colombia. En 2009 Costa Rica Global Conference on Business and Finance (GCBF).  San José, Costa Rica del 27 al 30 de mayo del 2009.

Arango, M; Causil, C

2009


 



 


 


 

 

 


 

 

 
PrincipalInstitucionalProgramasDocenciaInvestigaciónExtensiónInternacionalizaciónBienestar UniversitarioAdmisiones
BibliotecaTeatroAgendaCampusContáctenos
Universidad de Medellín • Teléfono: (57) (4) - 3405555 • Dirección: Carrera 87 N° 30 - 65 • Medellín - Colombia - Suramérica
© Copyright 2006 ® Todos los Derechos Reservados