Ingeniería Financiera - Investigaciones

TIPO DE PRODUCTO	VERIFICADOR DE EXISTENCIA	AUTOR (S)	AÑO
Otras publicaciones en los últimos 5 años	El modelo de Black-Scholes-Merton. Revista Ingenierías Universidad de Medellín. 2(3):39-46.	FRANCO ARBELÁEZ, LUIS CEFERINO.	2003
Articulo en revista especializada nacional	Modelos TAR para detectar cambios de régimen en series financieras y económicas. Una aplicación al PIB de España. Revista Ingenierías Universidad de Medellín. 3(5):125-140.	PEREZ RAMÍREZ, FREDY.	2004
Participación en eventos nacionales con ponencia resultado de investigación	Análisis de cambio de régimen de la serie de tiempo del PIB de España utilizando modelos TAR In: Memorias Escuela Regional de Matemáticas. Medellín.	PEREZ RAMÍREZ, FREDY.	2004
Participación en eventos nacionales con ponencia resultado de investigación	Modelos TAR para detectar cambios de régimen en series financieras y económicas In: Memorias Primer Simposio Nacional de Docentes en Finanzas. Bogotá.	PEREZ RAMÍREZ, FREDY.	2004
Articulo en revista nacional indexada	Financiación de la vivienda de interés social. Revista Ingenierías Universidad de Medellín. 4(6):123 – 142.	MORALES LONDOÑO, MARCELA, VEGA, JOHNNY, AROCA, JOSÉ, RAMIREZ ATEHORTUA, FABIAN HERNANDO.	2005
Articulo en revista nacional indexada	Análisis de cambio de régimen en series de tiempo no lineales utilizando modelos TAR. Lecturas de Economía. 61:121-139.	PEREZ RAMÍREZ, FREDY.	2005
Articulo en revista nacional indexada	Análisis y predicción de la acción de la empresa Acerías Paz del Río utilizando un modelo GARCH (1,1) y redes neuronales artificiales. Revista Ingenierías Universidad de Medellín. 4(7):83-97.	PEREZ RAMÍREZ, FREDY y GIL, MARTHA MARÍA	2005
Articulo en revista nacional indexada	El Modelo Logístico: una herramienta estadística para evaluar el riesgo de crédito. Revista Ingenierías Universidad de Medellín. 4(6):55-75.	FERNÀNDEZ CASTAÑO, HORACIO, PÉREZ RAMÍREZ, FREDY OCARIS.	2005
Articulo en revista nacional indexada	El valor en riesgo condicional como medida coherente de riesgo. Revista Ingenierías Universidad de Medellín. 4(6):43-54.	FRANCO ARBELÁEZ, LUIS CEFERINO.	2005
Articulo en revista nacional indexada	Modelos de elección discreta, utilizables en el análisis de riesgo financiero. Revista Ingenierías Universidad de Medellín. 4(7):71-81.	FRANCO ARBELÁEZ, LUIS CEFERINO, ZULUAGA DIAZ, FRANCISCO.	2005
Capitulo de libro - Producto de investigación	VaR-CVaR para la gestión del riesgo de mercado In: Avances en Investigación Económica, Administrativa y Contable. 1 ed. Sello Editorial Universidad de Medellin.	FRANCO ARBELÁEZ, LUIS CEFERINO.	2005
Participación en eventos nacionales con ponencia resultado de investigación	El modelo logístico: una herramienta estadística para evaluar el riesgo de crédito In: Memorias II Simposio Nacional de Docentes de Finanzas. Bogotá.	FERNÀNDEZ CASTAÑO, HORACIO.	2005
Participación en eventos nacionales con ponencia resultado de investigación	Modelo Logístico: Una herramienta estadística para evaluar el riesgo de crédito In: Memorias II Simposio Nacional de Docentes de Finanzas. Bogotá.	PEREZ RAMÍREZ, FREDY.	2005
Libro publicado - no producto de investigación	Matemáticas previas al cálculo. ISBN 958-97681-0-5. 523 páginas.	FRANCISCO G. MEJIA, RAFAEL A. ALVAREZ JIMENEZ, HORACIO FERNANDEZ.	2005
Articulo en revista nacional indexada	Análisis de la volatilidad del índice general de la bolsa de valores de Colombia utilizando modelos ARCH. Revista Ingenierías Universidad de Medellín. 5(8):13-33.	PEREZ, F. O. y FERNANDEZ, H.	2006
Articulo en revista nacional indexada	Modelos de elección discreta, utilizables en el análisis de riesgo financiero. Revista Ingenierías Universidad de Medellín. 4(7):71-81.	FRANCO ARBELÁEZ, LUIS CEFERINO, ZULUAGA DIAZ, FRANCISCO.	2005
Articulo en revista nacional indexada	Modelación de la Volatilidad y Pronostico del Precio del Café. Revista Ingenierías Universidad de Medellín 5(9):45-58.	PEREZ, RAMIREZ, FREDY	2006
Articulo en revista nacional indexada	Publicación Académica. Introducción a las Series de Tiempo (métodos parametritos). Sello Editorial Universidad de Medellín.	PEREZ, RAMIREZ, FREDY	2006
Articulo en revista nacional indexada	El problema de las condiciones iniciales en la estimación de procesos estocásticos discretos: algunos elementos teóricos. Revista ingenierías Universidad de Medellín. 5(8):35-41.	FRANCO, L. C. y ZULUAGA, F.	2006
Participación en eventos nacionales con ponencia resultado de investigación	Análisis de la volatilidad del índice general de la Bolsa de Valores de Colombia, utilizando modelos ARCH. XIII Congreso de la Escuela de Matemáticas. Pereira del 11 al 15 de Septiembre. Universidad Tecnológica de Pereira.	FREDY PEREZ.	2006
Participación en eventos nacionales con ponencia resultado de investigación	El modelo logístico: una herramienta estadística para evaluar el riesgo de crédito. XIII Congreso de la Escuela de Matemáticas. Pereira del 11 al 15 de Septiembre. Universidad Tecnológica de Pereira.	HORACIO FERNANDEZ CASTAÑO.	2006
Participación en eventos nacionales con ponencia resultado de investigación	El Modelo Logístico: Una Herramienta Estadística para Evaluar el Riesgo de Crédito.III Encuentro de matemática del Caribe Colombiano y I Jornadas en Competencias Matemáticas. Barranquilla del 29 de agosto al 1 de septiembre. Universidad del Atlántico.	HORACIO FERNANDEZ CASTAÑO.	2006
Participación en eventos nacionales con ponencia resultado de investigación	Estimación de la estructura a plazos de interés utilizando modelos de Nelson & Siegel. Simposio de docentes de Finanzas. Bogota.	DIEGO RESTREPO.	2006
Articulo en revista nacional indexada	Estudio de efectos asimétricos y día de la semana en el índice de volatilidad VIX. Revista Ingenierías. Universidad de Medellín. Volumen 6. Número 11. Julio – Diciembre 2007.	Pilar Beatriz Alvarez F, Diego Alexander Restrepo y Fredy O. Pérez Ramírez ,	2007
Articulo en revista nacional indexada	Las Redes Neuronales Y La Evaluación Del Riesgo De Crédito.Revista Ingenierías Universidad de Medellín. Volumen 6 # 10. pag 77	FREDY O. PÉREZ RAMÍREZ, HORACIO FERNÁNDEZ C	2007
Articulo en revista nacional indexada	Métodos discretos y continuos para modelar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los rendimientos de series financieras. Revista Ingenierías. Universidad de Medellín. Volumen 6. Número 11. Julio – Diciembre 2007.	Carlos Alexander Grajales Correa y Fredy O. Pérez Ramírez.	2007
Participación en eventos nacionales con ponencia resultado de investigación	Métodos discretos y continuos para modelar la volatilidad estocástica de los rendimientos de series financieras. Cuarto Simposio Nacional y Primero Internacional de Docentes de Finanzas en la ciudad de Cartagena	FREDY O. PÉREZ RAMÍREZ, CARLOS GRAJALES	2007
Participación en eventos internacionales con ponencia resultado de investigación	Curvas de rendimiento .Riesgos Financieros y económicos. Universidad de Medellín, Colombia, agosto 29 y 30 de 2007.	FABIAN RAMIREZ	2007
Participación en eventos internacionales con ponencia resultado de investigación	Valoración de CDS: Una aproximación Montecarlo. Riesgos Financieros y Económicos. Universidad de Medellín, 28 y 29 de Agosto de 2007	JUAN CAMILO ARBELAEZ	2007
Articulo en revista nacional indexada	Riesgo Operacional: Reto Actual de las Entidades Financieras Modelación .Revista Ingenierías Universidad de Medellín 5(9):97-110.	ARBELAEZ, JUAN CAMILO; FRANCO, LUIS CEFERINO; BETANCUR, CESAR	2006
Articulo en revista nacional indexada	LAS OPCIONES REALES UNA HERRAMIENTA PARA VALORAR. Revista de Ingenierías Universidad de Medellín	ARANGO, M	2008
Articulo en revista nacional indexada	Modelación de la volatilidad de los precios de la energía eléctrica en Colombia. Revista de Ingenierías. Universidad de Medelín. Ene - Jun 2008	GIL MARTA, MAYA CECILIA	2008
Libro publicado - producto de investigación	Modelos Arima - ARCH: Algunas aplicaciones a las series de tiempo financieras. Universidad de Medellín. Sello Editorial. ISBN: 978-958-8348-06-3	PEREZ, FREDY	2008
Articulo en revista especializada internacional	A comparative analysis of models for estimating the volatility distribution of financial returns series. Estadística, Econometría y Finanzas Aplicadas Vol. 6 No.9” del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México	GRAJALES CARLOS, PEREZ FREDY	2008
Articulo en revista internacional indexada	Modelos discretos y continuos para estimar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los rendimientos de series financieras. Cuadernos de administración. Departamento de administración Facultad de Ciencias Económicas y administrativas de la Universidad Pontificia Javeriana. Especial de finanzas - Julio 2008 (Index A2) Vol 21 No36 Pág. 113. Bogotá. ISSN 0120-3592	GRAJALES, CARLOS; PEREZ, FREDY	2008
Articulo en revista nacional indexada	LOSS DISTRIBUTION APPROACH (LDA): UNA METODOLOGÍA ACTUARIAL APLICADA AL RIESGO OPERACIONAL. Revista de Ingenierías Universidad de MEDELLIN	CEFERINO, L; MURILLO, J.	2008
Articulo en revista nacional indexada	UNA METODOLOGÍA PARA VALORAR UN CALLABLE BOND. Revista EIA, ISSN 1794-1237 Número 10, p. 9-17. Diciembre 2008 Escuela de Ingeniería de Antioquia, Medellín (Colombia)	Grajales, A. Perez, F	2008
Articulo en revista nacional indexada	Modelo de tasa corta de Hull y White y valoración de bonos con opción call. Cuadernos de administración. Departamento de administración Facultad de Ciencias Económicas y administrativas de la Universidad Pontificia Javeriana. Julio 2008	Grajales, A. Perez, F	2008
Participación en eventos internacionales con ponencia resultado de investigación	Modelo de tasa corta de Hull y White y valoración de bonos con opción call. simposio internacional de docentes de finanzas 2007	Grajales, A. Perez, F	2008
Participación en eventos internacionales con ponencia resultado de investigación	Modelo lda para cuantificar el riesgo operativo. v simposio nacional y II internacional de docentes de finanzas agosto 22 de 2008	Franco, L. Murillo, J.	2008
Participación en eventos internacionales con ponencia resultado de investigación	Cuantificación del riesgo operacional utlizando @RISK. Conferencia de análisis de riesgos y decisiones de Palisade. Medellín, octubre2008	Franco,L. Murillo, J.	2008
Articulo en revista nacional indexada	LA CURVA DE RENDIMIENTOS A PLAZO Y LAS EXPECTATIVAS DE TASAS DE INTERES EN EL MERCADO DE RENTA FIJA EN COLOMBIA 2002-2007 Colombia, Lecturas De Economía ISSN: 0120-2596, 2008 vol:68 fasc: págs: 39 - 66	ARANGO, M; AGUDELO,D	2008
Articulo en revista nacional indexada	Valoración de CDS: Una Aproximación Montecarlo Colombia, Cuadernos De Administración ISSN: 0120-3592, 2008 vol:21 fasc: 36 págs: 87 - 112	ARBELAEZ ZAPATA, J; MAYA OCHOA, C	2008
Capitulo de libro - Producto de investigación	RIESGOS FINANCIEROS Y ECONOMICOS Colombia, 2008, RIESGOS FINANCIEROS Y ECONOMICOS, ISBN: 978-958-8348-35-3, Vol. , págs:95 - 128, Ed. Sello Editorial Universidad De Medellin	RAMIREZ ATEHORTUA, F	2008
Participación en eventos internacionales con ponencia resultado de investigación	Modelación de la Volatilidad en los precios de la energía eléctrica en Colombia. V simposio Nacional y III Internacional de docentes en Finanzas. 21 y 22 de agosto de 2008.V	Gil, M	2008
Participación en eventos internacionales con ponencia resultado de investigación	III International Finance Conference. Cartagena de Indias, Octubre 1, 2 y 3 de 2008.	Gil, M	2008
Libro publicado - producto de investigación	EDICION DEL LIBRO: Riesgos financieros y económicos. Ed. Sello Editorial Universidad de Medellín	Fernandez, H	2008
Participación en eventos internacionales con ponencia resultado de investigación	Valoración de Contratos de Leasing Operativo Mediante Opciones Reales: Una Aplicación para Colombia. En 2009 Costa Rica Global Conference on Business and Finance (GCBF). San José, Costa Rica del 27 al 30 de mayo del 2009.	Arango, M; Causil, C	2009