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La docente Mónica Andrea Arango Arango de la Facultad de Ingenierías ha realizado un estudio sobre la Teoría de la Eficiencia del Mercado en su forma débil y semi-fuerte, para las compañías petroleras que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia, considerando el efecto del petróleo referente para América llamado WTI (Weste Texas Intermediate) en éstas.

El artículo muestra que solo la serie de rentabilidad de Ecopetrol se puede considerar como una caminata aleatoria a través de una transformación adicional utilizando el WTI en el modelo, pero en los otros activos no hay Eficiencia del mercado en su forma débil. También se encontraron modelos estables de media y varianza para los activos y modelos adicionales que incluyen el desempeño de WTI como una variable dentro de los modelos de acciones, mostrando signos de eficiencia del mercado en su forma semi-fuerte. Desde entonces no es posible demostrar la eficiencia de todas las acciones, para efectos de este trabajo se concluye que el mercado colombiano presenta anomalías.

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Mónica Andrea Arango Arango 

Docente de la Facultad de Ingenierías